El banco central estadounidense aclaró que ninguna de las entidades bancarias sometidas a los test de estrés estadounidenses (Análisis y Revisión Comprensiva de Capital, CCAR) este año suspende la prueba desde el punto de vista cuantitativo.
- Santander: la Fed señaló que aunque el banco ha hecho algunos progresos a la hora de mejorar sus proyecciones tanto de ingresos como de pérdidas, «la compañía sigue teniendo problemas materiales de supervisión sin resolver que minan críticamente su proceso de planificación de capital«. En este sentido, los reguladores mencionan «deficencias» en su «marco de gestión de riesgos y funciones de monitorización así como en sus procesos de análisis en contextos de estrés, controles internos, gobierno y supervisión». De esta forma, el banco central estadounidense considera la lista de problemas «limitan la dependencia del Santander Holdings USA en su planificación de capital y su habilidad para realizar una evaluación integral adecuada del mismo».
- Deutsche Bank Trust Corporation: también presentó «problemas de supervisión materiales» que «minan» su planificación en lo que a capital se refiere. De hecho, la Fed considera que los programas presentados «no son ni razonables ni apropiados» dadas las deficiencias en su gestión de riesgo e infraestructura de control.
- Bank of America: obtuvo una aprobación condicional en las pruebas de 2015. Los supervisores identifican «debilidades materiales» en sus planes de capital que «garantizan su atención a corto plazo pero no ponen en peligro los resultados cuantitativos de las pruebas de estrés de la compañía». Como condición para no frenar los planes presentados por el banco, el Consejo de Gobernadores de la Fed requiere que Morgan Stanley vuelva a presentar su programa una vez revisadas las debilidades señaladas por los reguladores antes del 29 de diciembre de 2016.
«Durante los 6 años en los que se han realizado estas pruebas, las compañías participantes han reforzado sus posiciones de capital y mejorado su capacidad a la hora de gestionar riesgos», reconocía Daniel Tarullo, gobernador de la Fed, en un comunicado. «El progreso en ambas áreas seguirá mejorando la resistencia de los bancos más grandes del país», añadió.
No es para menos. desde la primera ronda de pruebas de esfuerzo a la gran banca de EEUU, allá por 2009, el ratio de capital común, que compara el capital de alta calidad con los activos de mayor riesgo, de las 33 entidades analizadas se ha duplicado desde el 5,5% en el primer trimestre de 2009 hasta el 12,2% en el primer trimestre de este año.
Fuente: eleconomista.es