Definici贸n del modelo/prueba emp铆rica

By on 27 agosto, 2012
Utilizando Fibonacci para determinar objetivos de precios – Parte IV
Autor: Facundo Molina

Desarrollo聽del聽modelo

En primera medida, deseo informar que las herramientas manifestadas en el presente trabajo son utilizadas en el d铆a a d铆a desde hace varios a帽os, con el objetivo de realizar diagn贸sticos sobre el probable comportamiento de los precios, as铆 como tambi茅n encontrar puntos de entrada (compra y venta), estimar el stop loss (l铆mite m谩ximo de perdida aceptado), y el objetivo de ganancia buscado.
Ahora bien, a los fines de poder desarrollar un trabajo con la mayor objetividad posible, y eliminar toda subjetividad proveniente de la observaci贸n, y el consecuente criterio del analista u operador para aplicar los conceptos brindados, se utiliz贸 un sencillo modelo en Microsoft Office Excel a los fines de poder analizar a partir de los datos hist贸ricos, el cumplimiento del objetivo propuesto.
Se define la poblaci贸n muestral para cada par de monedas bajo estudio, los cuales se reflejan las siguientes tablas:
EURUSD:聽
EURUSD
CHFUSD:
CHFUSD

GBPUSD:

GBPUSD
JPYUSD:
JPYUSD

Paso 1:

Se utiliza la plataforma de trading METATRADER , versi贸n 4.00, la cual permite visualizar los precios de las divisas en tiempo real. La misma brinda la posibilidad de visualizar los charts o gr谩ficos de los principales pares en FOREX, como as铆 tambi茅n las cotizaciones de las principales acciones del NYSE, y el Oro.

Esta aplicaci贸n brinda no solo la posibilidad de observar las cotizaciones en tiempo real, sino que guarda un registro con el comportamiento hist贸rico de cada par de monedas en las diferentes sesiones horarias.

Se procede a aislar un n煤mero significativo de datos (sesiones) dentro de una serie de tiempo continua: fecha, (y hora, en caso de las sesiones de 4 horas), precio m谩ximo de la sesi贸n (HIGH), precio m铆nimo (LOW), precio de apertura (OPEN), y precio de cierre (CLOSE o LAST PRICE).

Ej.: EUR/USD, D铆a.

Ejemplo dia EURUSD
Posteriormente, se aplica el Oscilador ZigZag en los gr谩ficos, a los fines de identificar los rallies alcistas y bajistas, el inicio y terminaci贸n de los mismos, y la duraci贸n para la sesi贸n bajo estudio. En el caso de los recorridos alcistas se tom贸 como inicio del mismo el precio m铆nimo de la sesi贸n (LOW), y como finalizaci贸n el m谩ximo (HIGH). El cual pasaba a conformar el precio de inicio para el rally bajista siguiente.
Para explicar el an谩lisis gr谩fico utilizado en el presente modelo, se elige aleatoriamente una serie de tiempo para la cotizaci贸n del EURUSD, y se aplica el Oscilador ZigZag.En el gr谩fico siguiente de la sesi贸n semanal (Gr谩fico 4), se visualiza un recorrido alcista que nace el 03-09-2003, con un precio m铆nimo de 1,0762, y que finaliza el d铆a 30-12-2004, con un precio de 1,3665 d贸lares por euro.

Se visualiza un recorrido alcista que nace el 03-09-2003
聽A este recorrido alcista de 2903 puntos b谩sicos, se le aplica el Oscilador ZigZag (color rojo), arrojando 3 tendencias: la primera alcista, hasta el precio USD 1,2930 alcanzado el d铆a 19-02-2004, luego se revierte la direcci贸n a suerte de correcci贸n iniciando un segundo recorrido con direcci贸n bajista hasta el precio de USD 1,1759 el d铆a 26-04-2004, para luego continuar posteriormente su tendencia al alza, comenzando con tercera pierna del ZigZag con direcci贸n alcista.
Luego de aislar la tendencia dominante o mayor, que en este caso corresponde a la Sesi贸n Semanal, cabe analizar el comportamiento de la cotizaci贸n dentro de la misma. Raz贸n por la cual, se aplicar铆a el Oscilador ZigZag en la sesi贸n horaria inferior (D铆a), con el objetivo de reconocer a partir del chartismo las tendencias menores, o subtendencias, y sus correcciones.Se procede luego, a aislar la primera tendencia dominante semanal (Gr谩fico 5), que tiene su inicio en el 1,0762, y finaliza el d铆a 18-02-2004, cotizando a 1, 2930 d贸lares por euro en su m谩ximo de sesi贸n. Luego, de aplicar el Oscilador ZigZag, se obtienen 5 l铆neas de tendencia o subtendencias, tres alcistas (A1, A3, y A5), y dos bajistas (B2, y B4).

Acorde a lo mencionado anteriormente, deducimos que los recorridos A1, A3, y A5, son l铆neas de tendencia menores alcistas, ya que se corresponden con la tendencia dominante, mientras que B2 y B4, son simples correcciones experimentadas por el precio.Siguiendo con el desarrollo del modelo, se conforman las tablas para cada par de monedas bajo estudio, en donde se numera cada rally de precios, indicando su tendencia: bajista (BAJA) o alcista (Alza), y su punto (precio) de inicio y fin. En el caso de la cotizaci贸n EURUSD, sesi贸n diaria se obtuvieron los siguientes datos:

Tabla EURUSD
Como se observa en la Tabla 8, el Rally Nro. 2 se inicia el d铆a 18/05/1995, con un precio de 1,3380 d贸lares por euro, y finaliza el d铆a 26/05/1995, con un precio m谩ximo de 1,4235. Dicho rally, presenta una duraci贸n de 7 d铆as o 168 horas, y de 855 puntos b谩sicos.

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